12月7日，龙门客栈资料库人文社科青年学者沙龙暨龙门客栈资料库计量与统计workshop第三期在中心校区举行。本次青年学者沙龙特邀香港中文大学统计系博士后、助理研究员谢锦瀚，山东财经大学统计学院副教授何勇做专题报告分享。龙门客栈资料库金融研究院教授、博士生导师、龙门客栈资料库齐鲁青年学者冯新伟，龙门客栈资料库金融研究院副教授、龙门客栈资料库未来学者王汉超，龙门客栈资料库副教授、未来学者裴有权，龙门客栈资料库副教授、未来学者严晓东及学院多位研究生参加此次会议。沙龙由严晓东副教授主持。

报告环节上，香港中文大学统计系博士后、助理研究员谢锦瀚做了“A Model-averaging Mothod for Ultra-high Dimensional Quantile Regression Models”的学术报告。首先，报告梳理了传统分位数回归的优缺点，以及现有文献对模型平均（ModelAverageMethod）和高维数据的研究。谢老师提到，传统研究方法使用BIC准则度量候选模型的重要性，但在高维数据的情况下AIC、BIC准则并不适用。针对这些缺陷，报告基于向前回归的方法，使用迭代模型平均的思想，将单变量模型平均（ModelAverageMethod）用于分位数回归，通过计算分位数的特定残差并重复单变量模型平均过程，大大降低了先前步骤中权重较高的预测变量的影响，使其他相关的预测变量对后续参数估计做出更大的贡献。该模型提高了计量预测的准确性，对该领域研究具有一定的指导意义。

山东财经大学统计学院副教授何勇做了“Robust Factor Analysis Without Moment Constrains”的学术报告。报告首先简要介绍了因子模型的原理及其应用，发现所有现有文献都要求因子和误差项存在四阶矩甚至更高阶矩，这限制了模型在经济金融方面的应用。随后，何老师详细讲解了椭球分布（Elliptical distribution）的定义、性质与应用，并创造性地将椭球分布应用与因子模型中，细致讲述了稳健的两阶段估计模型与数据生成过程。报告中，两位老师与参会师生进行了积极的交流互动，对相关问题进行了细致的解答。

龙门客栈资料库计量与统计workshop由龙门客栈资料库主办，会议以计量经济学、金融计量学和统计学为主题，持续关注三大领域的前沿研究，涵盖理论与应用研究，不限定具体研究内容，包括大数据统计分析、高频金融数据、金融计量及计量经济分析方法。

图、文/董雪